淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3343 | +0.01 | +0.17% | +3.20% | +7.26% | 本頁基金 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.7783 | +0.02 | +0.17% | +4.12% | +8.13% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.0850 | -0.01 | -0.09% | +6.93% | +8.83% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.5914 | -0.01 | -0.09% | +6.09% | +7.99% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3376 | +0.01 | +0.17% | +3.24% | +7.31% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6037 | +0.02 | +0.25% | +2.93% | +6.42% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8044 | +0.02 | +0.18% | +3.94% | +8.04% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.5911 | -0.01 | -0.09% | +6.08% | +7.98% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.0815 | +0.02 | +0.25% | +3.72% | +7.25% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7602 | +0.02 | +0.17% | +4.13% | +8.13% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6108 | +0.02 | +0.25% | +2.90% | +6.38% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0815 | +0.02 | +0.25% | +3.72% | +7.25% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.0868 | -0.01 | -0.09% | +6.92% | +8.83% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.02% | -1.40% | 66/91 | 27% |
| 3個月 | +0.08% | +0.06% | 68/91 | 25% |
| 6個月 | +3.02% | +4.32% | 59/91 | 35% |
| 1年 | +7.26% | +13.04% | 69/91 | 24% |
| 3年 | -7.40% | -5.71% | 37/91 | 59% |
| 5年 | -- | -0.60% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.20% | +5.64% | 73/91 | 20% |
| 2023年 | +5.29% | +9.71% | 57/91 | 37% |
| 2022年 | -14.38% | -18.65% | 24/91 | 74% |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 48/91 | 47% | -3500.0萬 | 8/91 | 91% | -2200.0萬 | 70/91 | 23% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | 48/91 | 47% | -1.2億 | 28/91 | 69% | -1.0億 | 70/91 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1779.0萬 | 68/91 | 25% | -3.8億 | 8/91 | 91% | -3.6億 | 85/91 | 7% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2763.7萬 | 68/91 | 25% | -8.6億 | 8/91 | 91% | -8.3億 | 85/91 | 7% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.8% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0311 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0311 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0308 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0305 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0304 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0304 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0301 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0.0305 | 美元 |
| 2024/01/15 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.0307 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/21 | 0.0306 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 0.0296 | 美元 |
| 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 0.0294 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 0.0301 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/21 | 0.0305 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0306 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/21 | 0.0306 | 美元 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/22 | 0.0306 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0307 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/21 | 0.0303 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/21 | 0.031 | 美元 |
| 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/01/31 | 0.0312 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.16% | 6.61% |
| 3年 | 7.35% | 11.22% |
| 5年 | -- | 11.94% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
UOBSP 3.863 10/07/32 | 2.90% |
ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 2.00% |
LENOVO 3.421 11/02/30 | 1.73% |
QNBK 1 5/8 09/22/25 | 1.72% |
ANGSJ 6 1/2 04/15/40 | 1.68% |
KCHOL 6 1/2 03/11/25 | 1.64% |
SANLTD 2.55 03/08/27 | 1.53% |
PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.52% |
KBFING 4 06/09/25 | 1.49% |
TERRAF 4.962 07/18/29 | 1.45% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.93% | 1.96% | 1.83% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | ||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.58% | 1.54% |
| 同類基金最高 | 2.18% | 2.13% | 2.09% |
| 同類基金最低 | 0.74% | 0.44% | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
- ISIN CodeTW000T4767G4
- 境內境外境內
- 成立日期2021/01/25
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場永續發展債券(ESG債)
- 此級別基金規模台幣2,186萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣23.48億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人尹晟龢
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及外國
投資標的
中華民國境內及外國有價證券
投資特色
1. 本基金投資主題聚焦全球 ESG 與信用評級較佳之新興市場國家機構與企業 債券,為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會,與環境保護(E)、社 會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。 2. 鎖定新興市場快速成長經濟體的投資機會,以及高於已開發國家利率水準 之債券息收,運用多元化彈性配置的投資效率,分散投資全球國家以追求 獲利機會。除掌握藉由新興市場債券評等提升、貨幣升值潛力的收益成長 空間,同時運用本基金追求 ESG 與較佳信用評級之投資特色,聚焦投資投 資組合效率配置、紀律執行與風險控管,以期達到長期較佳的風險報酬結 果。 3. 多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣計 價的累積、配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制,產品設計多元化, 可提供投資人多種類資金配置需求。
基本投資方針及範圍
1. 投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。 2. 投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含),並符合下列規範: (1) 所謂「新興市場債券」係指符合下列任一條件者: A. 在新興市場註冊、登記、掛牌或交易之債券,或由新興市場政府或 設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券。 B. 依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示所承擔之國家風險(Country of Risk)為新興市場之債券。 (2) 所謂「新興市場」係指符合下列任一條件者: A. 依據世界銀行(World Bank)之定義,平均國民所得為低度所得 (Low-income)或中度 所得(Middle income , 包括Lower middle income 及Upper middle income)之國家或地區。 B. JP摩根新興市場全球分散債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或、JP摩根新興市場企業債券多元分散指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區。 3. 投資具 ESG 投資概念之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含) 。 4. 前述「具 ESG 投資概念之債券」係指該債券之發行人或保證人(皆含其集 團母公司)為JP 摩根 ESG 全球新興市場債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )或 JP 摩根 ESG 新興市場企業債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)成分債券之發行人或保證人(皆 含其集團母公司)。 5. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券以前述新興市場 國家之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四 十。 6. 本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上, 惟投資於新興市場非投資等級債券不在此限。投資所在國家或地區之國 家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國 或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過基金淨資產價值之百分 之三十,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (三) 所謂「非投資等級債券」,係指: 1. 中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級 (詳見表一)。 2. 前目以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等等級 (詳見表一)或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機 構評定達一定等級以上(詳見表一)或其屬具優先受償順位債券且債券發行人 之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定達一定等級以上 者(詳見表一),不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等 機構評定等級(詳見表一)或未經金管會規定之信用評等機構評等。 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定。本 基金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,如嗣後 經信用評等機構調升信用評等等級或因有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定,則不列入第(二)款所述非投資等級債券總金額百分之四十 比例之計算。 表一 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- *依據金管會中華民國111年1月28日金管證投字第11003656981號函令訂定。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情況,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月,或 2. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資國家或 地區發生下列任一情形時: (1) 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻 擊及天災等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不 可抗力情事,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形 者; (2) 施行外匯管制導致無法匯出入,或其貨幣單日對美元匯率漲幅或跌幅達 百分之五(含)或連續三個交易日對美元匯率累計漲幅或跌幅達百分之 八(含)以上者。 (3) JP摩根新興市場全球分散債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JP摩根新興市場企業債券多元分散指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)等任一指數有下列情形之ㄧ: (a) 單日指數漲跌幅達百分之五以上(含); (b) 最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); (c) 最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含)。 (五) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(二) 款之比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 (七) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事證券相關商品之交 易,並應遵守下列規定:1. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、利率 指數、債券或債券指數之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品之交易; 但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定。如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 2. 經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自信用相關金融 商品交易,包括購買信用違約交換CDS(Credit Default Swap)及CDX index, 且與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經理 公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發行人信 用評等等級: (1) 經Standard & Poor's Corporation 評定為A-級 (含)以上者或; (2) 經Moody's Investors Service 評定為A3 級(含)以上者或; (3) 經Fitch Ratings Ltd.評定為A-級(含)以上者或: (4) 經中華信用評等股份有限公司評定為twAA 級(含)以上者或; (5) 經澳商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定為AA(twn)級(含) 以上者。 (八) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與 外幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含 換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券 相關商品,處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國 中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。 (九) 衍生自信用相關金融商品介紹及範例 1. 信用違約交換(Credit Default Swap – CDS) 可視為一種保險契約的概念,信用保護買方(Protection Buyer)定期支付費用 (Premium)予信用保護賣方(Protection Seller),一旦信用事件發生,賣方有 義務承擔約定標的之信用風險,支付給買方約定的金額。對信用保護買方 而言,以支付權利金的方式規避信用風險,可降低信用曝險部位及風險集 中問題;對信用保護賣方而言,收取權利金增加收益,也可投資於市場上 無法購得之標的。CDS 基本架構如下圖所示: 2. 信用違約交換指數(Credit Default Swap Index) 主要是根據一籃子公司的CDS編製而成的指數,若其中有一家公司發生信用 違約事件時,違約保護的賣方須按比例支付契約金額,直到整體投資組合 之違約風險支付完畢。目前信用違約交換指數分為二大系列:CDX Index 及 iTraxx Index。 對於投資經理人而言,透過CDS市場可不用實際買賣債券來達到避險或交易策 略,不僅成本相對較低且較有效率。對本基金而言,此工具的運用將以避險 為限。舉例說明如下: A持有一張面額100萬元5年後到期的公司債,為規避該公司債的信用風險,因 此與B承作一筆5年期CDS交易,名目本金100萬元。換言之,A為信用保護買方, 而B為信用保護賣方。A每年支付1%費用予B,若無違約事件發生,則B無須支付任何賠償費用給A;反之,若該公司債發生違約時,若採現金結算,須先計 算債券的回收率(Recovery Rate),假設為20%,則B需支付80萬元給A(即 1,000,000×(1-20%)=800,000)。 一般而言,CDS也將反應出市場對於該發行公司的信用風險程度。以摩根大通 銀行的CDS為例,受到歐債問題波及,該公司的CDS大幅上升,顯示市場對於 該公司的信用風險憂慮程度加劇,以致購買該公司信用保護的成本也隨之上 升。假設目前本基金持有摩根大通銀行發行的債券,金額為100萬美元,而目 前摩根大通銀行5年期CDS為 127.5bps。因此若本基金為了規避該債券的違約 風險,與甲券商進行CDS交易,即本基金(信用保護買方)支付1.275%的保險費 用給予甲券商(信用保護賣方),每季付息一次直至契約終止。若該筆債券發生 信 用 違 約 事 件 , 且 回 收 率 為 20% , 則 甲 券 商 必 須 償 還 1,000,000×(1-20%)=800,000美元給本基金。 摩根大通銀行5年期CDS 資料來源:Bloomberg (十) 本基金承作衍生自信用相關金融商品交易(即CDS與CDX Index)之控管措施 1. 交易商品:CDS與CDX Index。 2. 交易目的:為降低基金持有信用資產所面臨之信用風險。 3. 交易方式:僅得為受信用保護的買方,當持有之信用資產比例較高時,隨 時評估市場情形,利用CDS與CDX Index買入信用保護。 4. 交易風險:信用保護的買方固然可利用信用違約交換商品來避險,移轉其 風險與賣方,但亦須承擔屆時賣方無法履約的風險(Counterparty Risk)。因 此買方對於交易對手風險須有正式及獨立控管程序。 5. 交易對手篩選標準: (1) 與經理公司從事衍生自信用相關金融商品交易之交易對手,除不得為經 理公司之利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發 行人信用評等等級: A. 經Standard & Poor's Corporation 評定為A-級 (含)以上者或; B. 經Moody's Investors Service 評定為A3 級(含)以上者或; C. 經Fitch Ratings Ltd.評定為A-級(含)以上者或: D. 經中華信用評等股份有限公司評定為twAA 級(含)以上者或; E. 經澳商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定為AA(twn)級 (含)以上者。(2) 作業風險方面:經理公司將仔細審核契約及確認內容,交易開始後亦會 持續監控信用保護賣方(即交易對手)的履約能力,無法履約的契約也應 採取與不良債權一致的處理方式,以控管作業風險。
