淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.62% | -2.49% | 17/448 | 96% |
| 3個月 | +2.97% | -3.61% | 33/448 | 93% |
| 6個月 | +5.47% | +1.19% | 86/448 | 81% |
| 1年 | +13.94% | +5.98% | 43/448 | 90% |
| 3年 | +24.29% | -0.20% | 7/448 | 98% |
| 5年 | +22.44% | +8.17% | 40/448 | 91% |
| 10年 | -- | +15.23% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.16% | +0.11% | 14/448 | 97% |
| 2023年 | +11.57% | +15.99% | 102/448 | 77% |
| 2022年 | -1.38% | -15.59% | 7/448 | 98% |
| 2021年 | +0.32% | -3.78% | 314/448 | 30% |
| 2020年 | -1.63% | +10.68% | 279/448 | 38% |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 184/448 | 59% | -5800.0萬 | 254/448 | 43% | +9000.0萬 | 154/448 | 66% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.4億 | 197/448 | 56% | -2.7億 | 238/448 | 47% | +2.7億 | 154/448 | 66% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.6億 | 203/448 | 55% | -4.9億 | 238/448 | 47% | +2.6億 | 175/448 | 61% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.9億 | 240/448 | 46% | -7.7億 | 243/448 | 46% | +1.2億 | 222/448 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/16 | 0.0246 | 台幣 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 0.0245 | 台幣 |
| 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 0.0249 | 台幣 |
| 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/11 | 0.0243 | 台幣 |
| 2024/06/05 | 2024/06/06 | 2024/06/13 | 0.0241 | 台幣 |
| 2024/05/06 | 2024/05/07 | 2024/05/13 | 0.024 | 台幣 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/12 | 0.0239 | 台幣 |
| 2024/03/05 | 2024/03/06 | 2024/03/12 | 0.0234 | 台幣 |
| 2024/02/05 | 2024/02/06 | 2024/02/20 | 0.0232 | 台幣 |
| 2024/01/04 | 2024/01/05 | 2024/01/11 | 0.0229 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.0% | |||
| 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/12 | 0.0226 | 台幣 |
| 2023/11/03 | 2023/11/06 | 2023/11/10 | 0.0224 | 台幣 |
| 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/13 | 0.0226 | 台幣 |
| 2023/09/06 | 2023/09/07 | 2023/09/13 | 0.0228 | 台幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/11 | 0.0225 | 台幣 |
| 2023/07/06 | 2023/07/07 | 2023/07/13 | 0.0221 | 台幣 |
| 2023/06/05 | 2023/06/06 | 2023/06/12 | 0.0216 | 台幣 |
| 2023/05/04 | 2023/05/05 | 2023/05/11 | 0.0219 | 台幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/18 | 0.0216 | 台幣 |
| 2023/03/03 | 2023/03/06 | 2023/03/10 | 0.0212 | 台幣 |
| 2023/02/03 | 2023/02/06 | 2023/02/10 | 0.0214 | 台幣 |
| 2023/01/05 | 2023/01/06 | 2023/01/12 | 0.0212 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.33% | 6.71% |
| 3年 | 7.01% | 13.73% |
| 5年 | 8.16% | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISPIM 4.198 06/01/32 | 1.30% |
HBGCN 7 1/4 06/15/30 | 1.19% |
TIBX 6 1/2 03/31/29 | 1.00% |
ALIANT 6 3/4 04/15/28 | 0.93% |
CPN 4 1/2 02/15/28 | 0.85% |
AMWINS 4 7/8 06/30/29 | 0.83% |
TDG 5 1/2 11/15/27 | 0.80% |
AAL 5 3/4 04/20/29 | 0.80% |
CMZB 8.151 06/30/31 | 0.73% |
VENLNG 8 3/8 06/01/31 | 0.72% |
LIGPLL 7 1/4 08/15/32 | 0.71% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -23.42% | -2.92% | -2.63% | -6.16% | -1.86% | -2.92% | -1.90% | -1.09% | -2.31% | -0.28% | -1.01% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -14.92% | -16.29% |
| 同類最高週轉頻率(%) | -14.92% | -16.29% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -14.92% | -16.29% |
| 同類中排名(低到高) | 2/448 | 2/448 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.86% | 0.35% |
| 經理費率(每年) | 0.70% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.08%~0.16% | ||||
| 同類基金平均 | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% |
| 同類基金最低 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B
- ISIN CodeTW000T22B1B5
- 境內境外境內
- 成立日期2019/09/04
- 基金類型其他
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣2,908萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣70.73億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許忠成
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
主要投資於彭博美元Caa以上高收益債券流動指數之成分債券
投資特色
1.參與投資特定股票或債券,提供投資人資產配置元件:該基金主要投資於美元計價之非投資等級公司債券: 該基金追蹤彭博美元Caa以上高收益債券流動指數,成分證券為 信用評等在Ba1級以下至Caa3級以上之美元計價公司債券,以期 獲得較高之債券收益率,並排除信用評等未達Caa3級之較高違 約風險債券。2.追蹤指數操作,資訊相對透明: 各子基金採取被動式管理操作,儘可能追蹤標的指數表現。由於 指數具有一定之編製規則及成分證券篩選機制,且會定期檢視 11 與調整,資訊相對透明,有助於投資人判斷投資機會與風險。
基本投資方針及範圍
(各子基金除下述(二)及(四)不同外,其餘皆相同) (一)各子基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標的指數之績效 表現為投資目標,並依下列規範進行投資: 1.投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各子基金淨資產 價值之百分之七十(含)。 2.因發生各子基金信託契約第19條第1項規定之情事,致該子基金 不符前述投資比例之限制者,應於該情事結束之次日起五個營 業日內調整投資組合至符合該子基金信託契約第14條第2項第1 款規定之比例。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基 金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應 包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)各子基金信託契約終止前一個月。 (2)任一或合計投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投 資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷 工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石油危機、當地貨幣 單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累 計漲跌幅達百分之八以上、當地十年期政府公債殖利率或銀 行間隔夜拆款利率單日變動三十個基點(Basis Point)以上或連 續三個交易日累計變動五十個基點以上等)、法令政策變更(如 限制或縮小債券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資金 進出與流動性等)或有不可抗力情事。 4.俟各子基金信託契約第14條第2項第3款特殊情形結束後三十個 營業日內,經理公司應立即調整,以符合各子基金信託契約第 14條第2項第1款之比例限制。 (二)【復華5至10年期投資等級債券指數基金】及【復華美元非投資等 6 級債券指數基金】(基金之配息來源可能為本金) 各該基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略 所需,得投資於非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券, 並應依金管會民國111年1月28日金管證投字第11003656981號令規 定辦理。所謂「非投資等級債券」,係指信用評等未達上述函令所 列信用評等機構評定等級,或未經信用評等機構評等之債券,如有 關法令或相關規定修正者,從其規定。各該基金所持有之債券,是 否符合前述非投資等級債券之信用評等等級,以投資當時之狀況為 準。 (三)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持各子基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交 易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四)【復華已開發國家300股票指數基金】 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用該基金從事衍生自 有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管 會核准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生自 貨幣之期貨、選擇權或期貨選擇權。從事前開證券相關商品交易均 須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 【復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金】及【復華美元非投資 等級債券指數基金】(基金之配息來源可能為本金) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用該基金從事衍生自 有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管 會核准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生自 貨幣之期貨、選擇權或期貨選擇權及債券之信用相關金融商品交 易(如:信用違約交換 CDS 、CDX Index 及 iTraxx Index)。從事 前開證券相關商品交易均須符合金管會之「證券投資信託事業運 7 用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會之相關規定。 從事衍生自信用相關金融商品交易提供投資標的信用保護釋例以 CDS(信用違約交換)說明避險程序及避險效果: (1)信用違約交換(Credit Default Swap,簡稱 CDS)是一種信用衍 生商品合約,主要是對資產提供信用保護,由 CDS 的買方定期 支付費用給賣方,當發生信用風險事件(如:破產、償債違約 等)時,賣方須按契約規定支付金額,故對 CDS 之買方而言, 可降低信用風險。 釋例:假設持有一張面額 100 萬元的公司債,並承作一筆 5 年 期 CDS 交易以規避信用風險,名目本金為 100 萬元,買方每年 需支付 1%之權利金予賣方。若 CDS 合約期間內無發生信用風險 事件,則買方損失權利金(5 年累積共 5 萬元)、賣方無須支 付任何費用;反之,若 CDS 合約期間內公司發生違約且債券無 剩餘價值,則賣方需支付 100 萬元給買方。 (2)信用違約交換指數是根據一籃子公司的 CDS 編製而成的指數, 當其中有公司發生信用風險事件時,賣方須按比例支付契約所 訂之金額;目前信用違約交換指數主要包含 CDX Index 及 iTraxx Index 等系列。 釋例:假設 10 月 20 日一檔面額 100.00 元、配息 60 基點(1 基點=0.01%)的信用違約交換指數發行。同年 11 月 19 日風險 息差(CDS Spread)為 100 基點、指數面額為 98.00,若於當日 進行 1,000 萬元的避險操作,則需預付 10,000,000(100.00- 98.00)/100=200,000 元、收到應計至交易日的孳息 10,000,0000.60%30/360=5,000 元,故當日淨支付金額為 200,000-5,000=195,000 元。 同年 12 月 31 日風險息差為 120 基點、指數面額為 97.00,若 於 當 日 結 束 避 險 , 則 可 收 到 10,000,000(100.00- 97.00)/100=300,000 元、需支付累積至當日之應計利息 8 10,000,0000.60%72/360=12,000,故當日總收入金額為 300,000-12,000=288,000 元。由於風險息差上升時通常伴隨證 券價格下跌,而上述運用信用違約交換指數之獲利為 288,000- 195,000=93,000 元,故可達到避險效果。 此外,若於承作信用違約交換指數之期間內發生某公司違約, 且該公司佔指數權重為 2.5%、違約後剩餘價值(回收率)為 25%, 則信用保護的賣方應支付給買方之金額為契約名目金額公司 權重(1-回收率)=10,000,0002.5%(1-25%)=187,500 元, 因此透過信用違約交換指數可降低因發生信用風險事件而損 失之金額。 (五)經理公司得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式或其他經金管會核准交 易之證券相關商品,以規避各子基金匯率風險,如基於匯率風險管 理及保障投資人權益需要而處理各子基金資產之匯入匯出,並應符 合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定。
