投資地區

國內

投資標的

本基金主要投資於臺灣永續指數(FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index)成分股票

投資策略

(一)本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主,以臺灣永續指數成分股為主要 選股範圍,為達成永續投資目標,富時ESG評價分數≧2.9分之投資比例不得低於 整體持股比例之70%(含),選股期間透過科學化/系統化大量分析可投資範圍內 的臺灣永續指數成分股票,主要選股因子包含: 1. 高品質:發掘負債低、獲利成長穩定和具備其他優質特點的股票之潛在額外 報酬。衡量因子包括股東權益報酬率、獲利穩定性、資產負債表穩健性、財 務槓桿比率、企業管理層實力、應計項目等。 2. 高股息:依過去二年股利率(現金股息/股價)對股價報酬貢獻度高於整體市 場平均水準排序,作為選股權重配置參考指標之一。 3. 低波動:依過去一年報酬之波動率,對股價報酬貢獻度高於整體市場平均水 準排序,作為選股權重配置參考指標之一。4. 其他:發掘股價相對基本面評價較低的股票之潛在額外報酬。衡量因子包括 股價淨值比、本益比、帳面價值、營收、獲利、現金獲利、淨利、股利、現 金流、企業前景等。 (二)投資組合優化與調整:在既定的風險預算下建立最佳收益/回報的投資組合。因應 市場變化,動態調整各因子組成權重,以臺灣股票市場長期回測研究為基礎,結 合前瞻性市場判斷,研判具預測性及穩定性之多因子參數以實現投資目標。 (三)其他策略:經理公司將依據市況動態調整期貨部位、投資組合貝他值及波動度, 以追求長期資本增值機會。 (四)風險控管及交易成本控制:透過嚴格事前風險控管及事後風險追蹤,追求風險調 整後的最適投資回報。運用交易模型及設定目標週轉率,控制交易成本並維持投 資績效。

投資特色

(一)參與臺灣ESG永續企業成長:以本基金績效指標(benchmark)臺灣永續指數成 分股為投資標的,參與臺灣經國際公信機構認可之ESG優質公司,同時結合主 動研究與因子選股,以獲取超額回報。 臺灣永續指數係由臺灣指數公司與富時國際有限公司合編,以FTSE4Good新興 指數成分股中臺灣證券交易所上市的股票,剔除最近12個月股東權益報酬率 (ROE)為負的公司,但應保留至少90%合格股票經上限調整的原始權重。臺 灣永續指數每半年度於六月和十二月進行成分股調整。 臺灣永續指數針對環境面向(5類)、社會面向(5類),以及公司治理面向(4類) 共14個主題、約300項以上的題項,對上市公司進行評鑑,並考量各主題之曝險 程度,綜合評量上市公司之ESG整體表現,並給合財務指標篩選的ESG指數。 臺灣永續指數表彰實踐社會責任之臺灣企業的表現,期望投資人在落實永續投 資的同時,亦能獲得長期穩健的投資報酬。 (二)結合主動管理及數據分析:兼具質化及量化考量,以高品質、高股息及低波動 等核心指標因子過濾優質標的,同時監督管控投資組合目標波動下,達到全面 強化投資組合績效目的。 (三)藉由上述投資策略之綜合效益,達成長期報酬優於臺灣永續指數之投資目標, 作為投資人參與優質台股企業之長期投資工具。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)