淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2億 | 台幣 | 6.0535 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +5.75% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,954萬 | 人民幣 | 5.6449 | -0.00 | -0.05% | +1.11% | +3.91% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,268萬 | 台幣 | 10.8007 | +0.00 | +0.00% | +4.86% | +6.51% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 月配 | 台幣251萬 | 美元 | 7.3577 | -0.01 | -0.07% | +3.68% | +6.98% | 本頁基金 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 11.5866 | -0.01 | -0.05% | +1.87% | +4.74% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2016/11/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.13萬 | 美元 | 11.5086 | -0.01 | -0.07% | +4.30% | +7.54% | 看詳情 |
| I 股累積型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 台幣 | 10.1128 | +0.00 | +0.01% | +6.28% | +7.94% | 看詳情 |
| I 股月配息型新臺幣計價級別 | 2016/11/25 | 限法人申購 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 6.6197 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.71% | -- | 14/37 | 62% |
| 3個月 | -0.53% | -- | 12/37 | 68% |
| 6個月 | +3.12% | -- | 20/37 | 46% |
| 1年 | +6.98% | -- | 9/37 | 76% |
| 3年 | -3.97% | -- | 22/37 | 41% |
| 5年 | -0.07% | -- | 16/37 | 57% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.68% | -- | 8/37 | 78% |
| 2023年 | +6.79% | -- | 6/37 | 84% |
| 2022年 | -12.34% | -- | 27/37 | 27% |
| 2021年 | -4.25% | -- | 13/37 | 65% |
| 2020年 | +6.43% | -- | 17/37 | 54% |
| 2019年 | +13.12% | -- | 3/37 | 92% |
| 2018年 | -2.96% | -- | 14/37 | 62% |
| 2017年 | +5.07% | -- | 20/37 | 46% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 22/37 | 41% | -800.0萬 | 22/37 | 41% | -500.0萬 | 11/37 | 70% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1100.0萬 | 22/37 | 41% | -1700.0萬 | 15/37 | 59% | -600.0萬 | 31/37 | 16% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1997.2萬 | 19/37 | 49% | -1.6億 | 8/37 | 78% | -1.4億 | 31/37 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5361.3萬 | 15/37 | 59% | -2.7億 | 15/37 | 59% | -2.2億 | 24/37 | 35% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.7% | |||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.042 | 美元 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.042 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0.042 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/09 | 0.042 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.042 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/10 | 0.042 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | 0.042 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 0.042 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/16 | 0.042 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/10 | 0.042 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.7% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/11 | 0.042 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.042 | 美元 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/12 | 0.042 | 美元 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/11 | 0.042 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/11 | 0.042 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/11 | 0.042 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/05 | 2023/06/12 | 0.042 | 美元 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/10 | 0.042 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.042 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/09 | 0.042 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/09 | 0.042 | 美元 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/11 | 0.042 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.23% | -- |
| 3年 | 8.42% | -- |
| 5年 | 9.85% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 16APR2029 | 3.40% |
KB CAPITAL CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 28OCT2025 | 3.33% |
MEXICO (UTD STATES OF) (REG) 5% 27APR2051 | 2.24% |
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 27JUN2034 | 2.20% |
JOY TRSR ASSETS HLD SER EMTN (REG) (REG S) 5.75% 06JUN2029 | 2.19% |
SECURITY BANK CORP SER EMTN (REG S) 5.5% 14MAY2029 | 2.18% |
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 4.875% 23JAN2027 | 2.17% |
ECOPETROL SA 6.875% 29APR2030 | 2.16% |
ZHONGAN ONLINE P&C INSUR (REG) (REG S) 3.125% 16JUL2025 | 2.12% |
POSCO SER REGS (REG S) 5.875% 17JAN2033 | 1.85% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.51% | 1.50% | 1.45% | 1.44% | 1.51% | 1.44% | 1.48% | 0.15% |
| 經理費率(每年) | 1.25% | |||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||
| 同類基金平均 | 1.19% | 1.19% | 1.21% | 1.20% | 1.21% | 1.21% | 1.42% | 0.51% |
| 同類基金最高 | 1.70% | 1.72% | 1.71% | 1.72% | 1.72% | 1.73% | 1.48% | 1.22% |
| 同類基金最低 | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 1.29% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別
- ISIN CodeTW000T3806D8
- 境內境外境內
- 成立日期2016/11/25
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲綜合債券
- 此級別基金規模台幣251萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣5.82億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人夏苔耘
- 管理公司A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
亞太市場
投資標的
(1)由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債並應符合金管會之禁止或限制規定。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。(3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。(4)經理公司得為避險操作或增加投資效?之目的運用本基金從事衍生自債券、利率、債券指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品之交易另經理公司亦得為避險操作之目的運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易或為增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易。
投資特色
(1) 聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略主要透過投資於亞洲美 元投資級債券、亞洲美元非投資等級債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人 民幣計價債券,以掌握相對歐美債市相對優異之收益與資本增長機會。 (2) 建構於靈活彈性不受限的資產配置決策架構本基金以投資等級債券為主, 非投資等級債券為輔(不得超過本基金淨資產價值之百分之四十),能因應景 氣循環變化,靈活調整不同資產與投資策略比重,以期創造優異的風險分 散和風險調整後總報酬。 (3) 運用富達集團全球與亞洲堅實的主動式投資管理實力與研究資源,為投資 人積極發掘亞洲債市之相關信用、利率與匯率的投資機會。 (4) 提供多幣別與配息股份選擇,以滿足不同投資人之理財需求。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定,以達到最佳投資總報酬為目標。以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述(八)所列標的,並依下列規範進行投資: (1) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間須 達ㄧ年以上(含)。 (2) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 投資於「亞洲國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含),前述「亞洲國家或地區之債券」包括: (A) 由亞洲國家或地區之政府所保證或發行之債券; (B) 於亞洲國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; (C)於亞洲國家或地區掛牌或交易之債券; 11 公開說明書: 富達亞洲總報酬 2022年第2季 (D)以亞洲國家或地區當地貨幣計價之債券; (E) 依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk)為亞洲地區國家; B. 投資於「新興市場國家或地區之債券」總金額不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含),前述「新興市場國家或地區之債券」包括: (A) 由新興市場國家或地區之政府所保證或發行之債券; (B) 於新興市場國家或地區註冊或登記之機構所保證或發行之債券; (C)於新興市場國家或地區掛牌或交易之債券; (D)依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔的國家風險(country of risk)為新興市場國家或地區者; C. 本基金可投資之「亞洲國家或地區」包括:香港、澳門、中國大陸地區、 南韓、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印度、印尼、泰國、日本、越南、 巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉及蒙古等國。 D. 本基金可投資之「新興市場國家或地區」,係指摩根大通新興市場全球 分散債券指數(JPMorgan EMBI Global Diversified Index)、摩根大通新 興市場企業債券多元分散指數(JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index)或摩根大通亞洲信用指數(JPMorgan Asia Credit Index)等指數之 組成國家或地區。其指數組成國家或地區如下(截至 2022 年 6 月): 國家名稱 摩根大通新興市場 全球分散債券指數 (JPMorgan EMBI Global Diversified Index) 摩根大通新興市 場企業債券多元 分散指數 (JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index) 摩根大通亞洲 信用指數 (JPMorgan Asia Credit Index) Angola 安哥拉 √ Argentina 阿根廷 √ √ Armenia 亞美尼亞 √ √ Azerbaijan 亞塞拜然 √ √ Bahrain 巴林 √ √ Barbados 巴巴多斯 √ √ Belarus 白俄羅斯 Belize 貝里斯 Bolivia 玻利維亞 √ Brazil 巴西 √ √ Burkina Faso 布吉納法 √ 12 公開說明書 : 富 達亞 洲總報酬 2 0 2 2年第 2季 索Cambodia 柬埔 寨 √ √ Cameroon 喀麥隆 Chile 智利 √ √ China 中國大陸 √ √ √ Colombia 哥倫比亞 √ √ Croatia 克羅埃西亞 √ Costa Rica 哥斯大黎加 √ Czech Republic 捷克 √ Cote d I voire 象 牙海岸 √ Dominican Republic 多 明尼加 √ √ Ecuador 厄瓜多爾 √ √ Egypt 埃及 √ √ Ethiopia 衣索比亞 √ El Salvador 薩爾瓦多 √ √ Gabon 加彭 √ Georgia 喬治亞 √ √ Ghana 迦納 √ √ Guatemala 瓜地馬拉 √ √ Honduras 洪都拉斯 √ √ Hong Kong 香港 √ √ Hungary 匈牙利 √ India 印度 √ √ √ Indonesia 印尼 √ √ √ Iraq 伊拉克 √ √ Israel 以色列 √ Jamaica 牙買加 √ √ Jordan 約旦 √ √ Kazakhstan 哈薩克 √ √ Kenya 肯亞 √ Korea 韓國 √ √ Kuwait 科威特 √ √ Latvia 拉脫維亞 Lebanon 黎巴嫩 √ Lithuania 立陶宛 √ 13 公開說明書 : 富 達亞 洲總報酬 2 0 2 2年第 2季 Macau 澳門 √ √ Madag ascar 馬 達加斯加 √ Malaysia 馬來西亞 √ √ √ Maldives 馬爾地夫 √ √ Mexico 墨西哥 √ √ Mongolia 蒙古 √ √ √ Morocco 摩洛哥 √ √ Moldova 摩爾多瓦 √ Mozambique 莫三比克 √ Namibia 那米比亞 √ Nigeria 奈及利亞 √ √ Oman 阿曼 √ √ Pakistan 巴基斯坦 √ √ Panama 巴拿馬 √ √ Papua N ew Guinea 新 幾內亞 √ Paraguay 巴拉圭 √ √ Peru 祕魯 √ √ Philippines 菲律賓 √ √ √ Poland 波蘭 √ √ Qatar 卡達 √ √ Romania 羅馬尼亞 √ Russia 俄羅斯 Rwanda 盧旺達 √ Saudi Arabia 沙烏地阿 拉伯 √ √ Serbia 塞爾維亞 √ Senegal 塞內加爾 √ Singapore 新加坡 √ √ Slovakia 斯洛伐克 South Africa 南非 √ √ Sri Lanka 斯里蘭卡 √ √ Suriname 蘇利南 √ Taiwan 臺灣 (但本基金 僅投資外國有價證券 ) √ √ Tanzania 坦尚尼亞 √ 14 公開說明書: 富達亞洲總報酬 2022年第2季 Thailand 泰國 √ √ Tajikistan 塔吉克斯坦 √ Trinidad and Tobago 千 里達及托巴哥 √ √ Togo 多哥共和國 √ Tunisia 突尼西亞 √ Turkey 土耳其 √ √ UAE 阿拉伯聯合大公國 √ √ Ukraine 烏克蘭 √ √ Uruguay 烏拉圭 √ Uzbekistan 烏茲別克 √ √ Venezuela 委內瑞拉 Vietnam 越南 √ √ √ Zambia 尚比亞 √ √ (3) 本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券以第(2)款定義之 新興市場國家或地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之四十;本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信 用評等等級以上,惟投資於第(2)款定義之新興市場國家或地區之非投資等 級債券時,不在此限。 (4) 本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基 金淨資產價值之百分之三十。 (5) 前述「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非投資等級債券。但如 有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: A. 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者; B. 本款第A.目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等 等級或未經信用評等機構評等者。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期 債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在 此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REITs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 15 公開說明書: 富達亞洲總報酬 2022年第2季 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (6) 如因信用評等、成分國家或地區調整,致本基金整體資產投資組合不符合 第(2)款至第(4)款所定之比例限制者,除法令另有規定外,應於事實發生後 三個月內採取適當處置,以符合第(2)款至第(4)款所定之比例限制。 (7) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海 外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、 未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型 或結構型債券。 (8) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受第(2)款至第(4)款所定投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月; B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域經濟 發展及金融市場安定之虞等情形; C. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區因實施外匯管制導致無法匯出; D. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)者或最 近五個交易日匯率累積漲幅或跌幅達百分之十(含)以上者; (9) 俟前述第(8)款第 B 至 D 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合前述第(2)款至第(4)款所定之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 16 公開說明書: 富達亞洲總報酬 2022年第2季 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為 現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或 國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於所在 國或地區當地一般證券經紀商。 5. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金 融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管 機構辦理交割。 6. 經理公司得運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事衍生自 債券、利率、債券指數之期貨或選擇權以及利率交換等證券相關商品之交 易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣 之期貨或選擇權交易,或為增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍 生自貨幣之匯率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易,但從事前開 證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂 之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (2) 經理公司得為增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之匯 率遠期交易(含無本金遠期交易)或匯率交換交易。以增進投資效率為目的, 利用計量模型所建構之外匯衍生性商品模組交易(FX Overlay),獲取預期風 險中,低交易成本之長期額外報酬機會。計量模型建構外匯衍生性商品模 組交易之方法略述於下: A. 建置模型所使用之所有貨幣資料庫。貨幣中可能包含亞洲貨幣、新興 市場貨幣、美金、歐元、日圓等等,但不含新台幣。並將相關使用貨 幣之利率、經濟數據、價格與報酬率表現等資料建置資料庫。 B. 運用貨幣之利差(Carry)、總體(Macro)、動能(Momentum)、回復性 (Reversion)、季節性(Seasonality)等訊號,製作綜合交易判斷訊號因 子。模型依據訊號因子,一次選出多組做多(long)與作空(short)之貨幣 衍生性商品交易。 C. 因應訊號因子隨時間之變動,定期(例如每周、或每月)或不定期更新全 部或部分之貨幣模組交易內容(Rebalance)。 (3) 經理公司得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括信用 17 公開說明書: 富達亞洲總報酬 2022年第2季 違約交換 CDS(Credit Default Swap)及信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)),另亦得為增加投資效率之目的,承 作信用違約交換指數(CDS Index,如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等) 交易。 (4) 經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得為經 理公司之利害關係人外,並應為符合下列任一信用評等機構評定之長期發 行人信用評等等級: A. 經 Standard & Poor’s Rating Services 評定,長期債務信用評等達 BBB級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 B. 經 Moody Investors Service, Inc.評定,長期債務信用評等達 Baa3 級 (含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 C. 經 Fitch, Inc. 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信 用評等達 F3 級(含)以上者。 (5) 前二款規定如遇相關法令修正或另有規定時,從其規定。 (6) 有關本基金承作衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例詳公 開說明書之壹、一、(十)、4.衍生自信用相關金融商品交易之投資釋例及控 管措施說明。 7. 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含新臺 幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項 所列外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易,係以直接購買銀行等依當地政 府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之兩種外幣間或一籃子(Proxy Basket Hedge)外幣間之遠期外匯或選擇權來進行。本基金於從事本項所列外幣 間匯率選擇權及匯率避險交易操作時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣 計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如 因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
