淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.70% | -0.30% | 15/99 | 85% |
| 3個月 | +0.00% | +0.19% | 34/99 | 66% |
| 6個月 | +3.58% | +4.12% | 14/99 | 86% |
| 1年 | +11.58% | +10.88% | 3/99 | 97% |
| 3年 | +8.93% | -4.03% | 9/99 | 91% |
| 5年 | -- | +0.29% | -- | -- |
| 10年 | -- | +25.88% | -- | -- |
| 15年 | -- | +76.76% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.77% | +5.19% | 9/99 | 91% |
| 2023年 | +8.06% | +10.60% | 74/99 | 25% |
| 2022年 | -6.76% | -18.64% | 9/99 | 91% |
| 2021年 | -5.48% | -2.24% | 35/99 | 65% |
| 2020年 | -- | +5.42% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.48% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.28% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 43/99 | 57% | -200.0萬 | 91/99 | 8% | +2200.0萬 | 2/99 | 98% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.4億 | 41/99 | 59% | -2100.0萬 | 80/99 | 19% | +2.2億 | 5/99 | 95% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.2億 | 21/99 | 79% | -9801.4萬 | 69/99 | 30% | +6.2億 | 5/99 | 95% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.4億 | 41/99 | 59% | -4.3億 | 65/99 | 34% | +4.1億 | 5/99 | 95% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.23% | 7.21% |
| 3年 | 6.76% | 12.87% |
| 5年 | -- | 14.17% |
| 10年 | -- | 10.93% |
| 15年 | -- | 10.18% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
REPHUN 5 1/2 06/16/34 | 1.10% |
ADGB 5 04/30/34 | 1.05% |
QPETRO 2 1/4 07/12/31 | 1.03% |
TURKEY 7 5/8 05/15/34 | 0.96% |
TURKEY 7 1/8 07/17/32 | 0.93% |
MEX 6.4 05/07/54 | 0.90% |
EXIMCH 4 11/28/47 | 0.90% |
ROMANI 3 02/14/31 | 0.90% |
KSA 5 1/2 10/25/32 | 0.86% |
MEX 6.35 02/09/35 | 0.85% |
ADGB 2 1/2 09/30/29 | 0.84% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -36.65% | -0.75% | -0.60% | -6.26% | -10.78% | -4.79% | -3.34% | -2.26% | -5.40% | -0.89% | -1.97% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -20.88% | -133.84% | -170.10% | -267.93% |
| 同類最高週轉頻率(%) | -20.88% | -133.84% | -170.10% | -267.93% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -20.88% | -133.84% | -170.10% | -267.93% |
| 同類中排名(低到高) | 2/99 | 2/99 | 2/99 | 2/99 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.82% | 0.82% | 0.82% | 0.66% |
| 經理費率(每年) | 0.60% | |||
| 保管費率(每年) | 0.08%~0.16% | |||
| 同類基金平均 | 1.51% | 1.49% | 1.67% | 1.76% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.15% | 3.21% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T22B6A6
- 境內境外境內
- 成立日期2020/02/26
- 基金類型其他
- 基金組別新興市場政府債券/主權債券
- 此級別基金規模台幣28.85億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣34.8億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人許忠成
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
新興市場
投資標的
主要投資於彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數之成分債券
投資特色
1.參與投資特定股票或債券,提供投資人資產配置元件:【復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金】 (該基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 該基金主要投資於新興市場之美元計價主權及類主權債券: 該基金追蹤彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指 數,成分證券為新興市場之美元計價債券,涵蓋主權及類主權債 券,參與新興市場債較高之債息收益。2.追蹤指數操作,資訊相對透明: 各子基金採取被動式管理操作,儘可能追蹤標的指數表現。由於 指數具有一定之編製規則及成分證券篩選機制,且會定期檢視 與調整,資訊相對透明,有助於投資人判斷投資機會與風險。
基本投資方針及範圍
(各子基金除下述(二)及(四)不同外,其餘皆相同) (一)各子基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標的指數之績效 5 表現為投資目標,並依下列規範進行投資: 1.投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各子基金淨資產 價值之百分之七十(含)。 2.因發生各子基金信託契約第19條第1項規定之情事,致該子基金 不符前述投資比例之限制者,應於該情事結束之次日起五個營 業日內調整投資組合至符合該子基金信託契約第14條第2項第1 款規定之比例。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基 金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,應 包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)各子基金信託契約終止前一個月。 (2)任一或合計投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投 資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷 工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石油危機、當地貨幣 單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累 計漲跌幅達百分之八以上、當地十年期政府公債殖利率或銀 行間隔夜拆款利率單日變動三十個基點(Basis Point)以上或連 續三個交易日累計變動五十個基點以上等)、法令政策變更(如 限制或縮小債券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資金 進出與流動性等)或有不可抗力情事。 4.俟各子基金信託契約第14條第2項第3款特殊情形結束後三十個 營業日內,經理公司應立即調整,以符合各子基金信託契約第 14條第2項第1款之比例限制。 (二)【復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金】(該 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)及【復華新興亞 洲3至10年期美元債券指數基金】(該基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券) 各該基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略 所需,得投資於高收益債券及符合美國Rule 144A規定之債券,並 6 應依金管會民國107年9月27日金管證投字第10703350501號令(依 金管會 111 年 1 月 28 日 金 管 證 投 字 第 1100365698 號令及第 11003656981號令,將「高收益債券」一詞調整為「非投資等級債 券」,俟本基金證券投資信託契約修正報告主管機關核准後將修正 相關內容)規定辦理。所謂「高收益債券」,係指信用評等未達上 述函令所列信用評等機構評定等級,或未經信用評等機構評等之債 券,如有關法令或相關規定修正者,從其規定。各該基金所持有之 債券,是否符合前述高收益債券之信用評等等級,以投資當時之狀 況為準。 (三)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持各子基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交 易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四)【復華美國標普500低波動指數基金】 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用該基金從事衍生自 有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管 會核准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生自 貨幣之期貨、選擇權或期貨選擇權。從事前開證券相關商品交易均 須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 【復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金】(該 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)及【復華新興亞 洲 3 至 10 年期美元債券指數基金】(該基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用各該基金從事衍生 自有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金 管會核准之證券相關商品之交易,或得為避險操作目的從事衍生 自貨幣之期貨、選擇權或期貨選擇權及債券之信用相關金融商品 7 交易(如:信用違約交換 CDS 、CDX Index 及 iTraxx Index)。從 事前開證券相關商品交易均須符合金管會之「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及 其他金管會之相關規定。 從事衍生自信用相關金融商品交易提供投資標的信用保護釋例以 CDS(信用違約交換)說明避險程序及避險效果: (1)信用違約交換(Credit Default Swap,簡稱 CDS)是一種信用衍 生商品合約,主要是對資產提供信用保護,由 CDS 的買方定期 支付費用給賣方,當發生信用風險事件(如:破產、償債違約 等)時,賣方須按契約規定支付金額,故對 CDS 之買方而言, 可降低信用風險。 釋例:假設持有一張面額 100 萬元的公司債,並承作一筆 5 年 期 CDS 交易以規避信用風險,名目本金為 100 萬元,買方每年 需支付 1%之權利金予賣方。若 CDS 合約期間內無發生信用風險 事件,則買方損失權利金(5 年累積共 5 萬元)、賣方無須支 付任何費用;反之,若 CDS 合約期間內公司發生違約且債券無 剩餘價值,則賣方需支付 100 萬元給買方。 (2)信用違約交換指數是根據一籃子公司的 CDS 編製而成的指數, 當其中有公司發生信用風險事件時,賣方須按比例支付契約所 訂之金額;目前信用違約交換指數主要包含 CDX Index 及 iTraxx Index 等系列。 釋例:假設 10 月 20 日一檔面額 100.00 元、配息 60 基點(1 基點=0.01%)的信用違約交換指數發行。同年 11 月 19 日風險 息差(CDS Spread)為 100 基點、指數面額為 98.00,若於當日 進行 1,000 萬元的避險操作,則需預付 10,000,000(100.00- 98.00)/100=200,000 元、收到應計至交易日的孳息 10,000,0000.60%30/360=5,000 元,故當日淨支付金額為 200,000-5,000=195,000 元。 同年 12 月 31 日風險息差為 120 基點、指數面額為 97.00,若 8 於 當 日 結 束 避 險 , 則 可 收 到 10,000,000(100.00- 97.00)/100=300,000 元、需支付累積至當日之應計利息 10,000,0000.60%72/360=12,000,故當日總收入金額為 300,000-12,000=288,000 元。由於風險息差上升時通常伴隨證 券價格下跌,而上述運用信用違約交換指數之獲利為 288,000- 195,000=93,000 元,故可達到避險效果。 此外,若於承作信用違約交換指數之期間內發生某公司違約, 且該公司佔指數權重為 2.5%、違約後剩餘價值(回收率)為 25%, 則信用保護的賣方應支付給買方之金額為契約名目金額公司 權重(1-回收率)=10,000,0002.5%(1-25%)=187,500 元, 因此透過信用違約交換指數可降低因發生信用風險事件而損 失之金額。 (五)經理公司得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外 匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式或其他經金管會核准交 易之證券相關商品,以規避各子基金匯率風險,如基於匯率風險管 理及保障投資人權益需要而處理各子基金資產之匯入匯出,並應符 合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規 定修改者,從其規定。
