淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.95% | -0.04% | 22/493 | 96% |
| 3個月 | +2.57% | +0.20% | 48/493 | 90% |
| 6個月 | +2.98% | +4.22% | 279/493 | 43% |
| 1年 | +9.09% | +12.17% | 283/493 | 43% |
| 3年 | +5.02% | +1.48% | 87/493 | 82% |
| 5年 | +0.88% | -- | 151/493 | 69% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.38% | +6.10% | 48/493 | 90% |
| 2023年 | +0.65% | +10.60% | 459/493 | 7% |
| 2022年 | -4.39% | -13.82% | 32/493 | 94% |
| 2021年 | -2.68% | -1.85% | 207/493 | 58% |
| 2020年 | -2.37% | -- | 323/493 | 34% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 403/493 | 18% | -600.0萬 | 380/493 | 23% | -600.0萬 | 214/493 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 410/493 | 17% | -2500.0萬 | 410/493 | 17% | -2500.0萬 | 220/493 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 419/493 | 15% | -7837.0萬 | 367/493 | 26% | -7837.0萬 | 275/493 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 431/493 | 13% | -8.8億 | 165/493 | 67% | -8.8億 | 450/493 | 9% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.31% | 6.30% |
| 3年 | 7.28% | 11.54% |
| 5年 | 8.66% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Panama Government International Bond | 4.79% |
Chile Government International Bond | 4.62% |
Banco de Credito del Peru S.A. | 4.35% |
Petroleos Mexicanos | 4.32% |
Dominican Republic International Bond | 4.10% |
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 4.02% |
Reliance Industries Ltd | 3.92% |
Indonesia Government International Bond | 3.91% |
Saudi Government International Bond | 3.91% |
CBB International Sukuk Co 6 Spc | 3.87% |
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | 3.86% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.73% | 0.73% | 0.72% | 1.66% | 2.48% |
| 經理費率(每年) | 成立日起至屆滿一年之當日止,按本基金淨資產價值每年3.5%之比例計算;屆滿一年之次日起至到期日當日止,按本基金淨資產價值每年0.6%之比率計算 | ||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||
| 同類基金平均 | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% | 3.53% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣
- ISIN CodeTW000T3777A7
- 境內境外境內
- 成立日期2019/04/26
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣16.64億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣39.8億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳艷琴
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金受益憑證(含ETF、槓桿型ETF、反向型ETF)。外國之有價證券為:1、在中華民國境外之國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)及本國企業赴海外發行之公司債。2、經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF、槓桿型ETF、反向型ETF)
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為債券型基金,主要投資於全球新興市場國家或地區或機構所保證、發行、 承銷或註冊掛牌之債券,且本基金亦投資非投資等級債券,該債券違約風險相對 較高,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於全球開放式債券型 基金,適合能適度承擔風險,尋求潛在固定收益之投資人,投資人宜斟酌個人之 風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1) 本基金主要投資於新興市場美元債,並採取目標到期投資策略。若未發 生違約事件,則不因市場價格波動而影響債券到期償付的金額,以追求 穩定合理收益。 2) 本基金設計分批買回機制,透過配置不同天期的債券分散到期風險,同 時也滿足投資人不同的理財需求。 3) 本基金不投資新興市場當地貨幣債券,以規避大幅匯兌波動風險;同時 基金透過分散投資地區、產業及標的比重,以降低整體投資組合風險。 4) 投資團隊從投資組合建構到持有到期,全程嚴密監控市場與持券信評變 化,並適時因應調整部位以降低投資組合風險,而非完全被動持有至到 期。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿 3 個月(含)後,整體債券投資組合之加 權平均存續期間應在 1 年以上(含),惟為符合投資策略所需,於基金到期 日前之 3 年內或信託契約終止前一個月者,不在此限。 2) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: A、 投資於「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含) 以上; a、 有關「新興市場債券」定義如下: a) 在新興市場國家或地區交易,或由新興市場國家或地區或機 構所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券; b) 依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示「涉險國家」(Country of Risk,即該債券所承擔之國家風險)為新興市場國家或地區 之債券; c) 本基金可投資之新興市場國家或地區詳本公開說明書【特別 記載事項六】。 b、 於本基金屆滿 5 年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有 之「新興市場債券」到期後,投資短天期債券(含短天期公債), 且不受前述 A 所訂投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍 不得超過本基金淨資產價值 50%及其相關規定; 短天期債券係指剩餘到期年限在 3 年(含)以內之債券。 本基金可投資之新興市場係指 JP 摩根全球新興收益債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或 JP 摩根新興 市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)等任一指數之成分國家或地區,各指數成分國家詳本 公開說明書【特別記載事項六】。 B、 投資於「非投資等級債券」以前述「新興市場債券」為限,且投資總 金額不得超過本基金淨資產價值 40%(含);且投資所在國或地區之國家 主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或 地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值 30%(含),如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 C、 所謂「非投資等級債券」係指未達金管會規定之信用評等等級或未經 評等之外國債券。金管會所規定之信用評等機構評定等級詳如最新公 開說明書,如有關法令或相關規定修正者,從其規定。 前述所稱「金管會規定之信用評等等級」如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司 台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbb- 國泰六年階梯到期新興市場債券基金公開說明書(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 第 4 頁 信用評等機構名稱 信用評等等級 DBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBBD、 本基金所持有之任一外國債券,嗣後如因信用評等等級或新興市場國 家或地區調整,或有關法令或規定修正非投資等級債券之規定者,不 受本款前述 A、B 所定投資比例限制,惟經理公司應於前開事由發生 之日起 3 個月內採取適當處置。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述 2)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A、 本基金信託契約終止前一個月;或 B、 依本基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金淨 資產價值 20%以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場 有下列任一情形發生時: a、 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如 政變、戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變 及其他不可抗力之情事,造成該國或地區金融市場暫停交易。 b、 投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金。 c、 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達 5%。 4) 俟前述 3)特殊情形結束後 30 個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前 述 2)之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法 令另有規定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票 券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之 信用評等機構評等達一定等級以上者。 (3) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自貨幣、有價證 券、利率或指數之期貨或選擇權及利率交換或經金管會專案核准非在交易所進 行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易等, 但需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令 或相關規定修正者,從其規定。 (4) 1) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣 國泰六年階梯到期新興市場債券基金公開說明書(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 第 5 頁 對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠 期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險 工具之交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀 行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 2) 本基金所從事之外幣間匯率避險交易係以直接承作銀行所提供之二種外幣 間或一籃子(basket hedge)外幣間匯率避險交易來進行。 3) 本基金以投資所在國或地區之幣別計價之資產(包含持有現金部分),於從 事換匯、遠期外匯、換匯換利交易之避險操作時,其價值與期間,不得超 過持有外幣資產之價值與期間。
