淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.11% | -- | 8/9 | 11% |
| 3個月 | +0.06% | -- | 8/9 | 11% |
| 6個月 | +1.85% | -- | 2/9 | 78% |
| 1年 | +4.54% | -- | 1/9 | 100% |
| 3年 | +9.03% | -- | 2/9 | 78% |
| 5年 | +13.55% | -- | 2/9 | 78% |
| 10年 | +13.28% | -- | 7/9 | 22% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.83% | -- | 1/9 | 100% |
| 2023年 | -0.90% | -- | 8/9 | 11% |
| 2022年 | +4.05% | -- | 2/9 | 78% |
| 2021年 | +0.98% | -- | 8/9 | 11% |
| 2020年 | +3.18% | -- | 3/9 | 67% |
| 2019年 | -0.67% | -- | 8/9 | 11% |
| 2018年 | +0.67% | -- | 7/9 | 22% |
| 2017年 | +2.31% | -- | 8/9 | 11% |
| 2016年 | -5.42% | -- | 7/9 | 22% |
| 2015年 | +1.48% | -- | 6/9 | 33% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1000.0萬 | 3/9 | 67% | -500.0萬 | 2/9 | 78% | +500.0萬 | 5/9 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1800.0萬 | 3/9 | 67% | -1700.0萬 | 2/9 | 78% | +100.0萬 | 5/9 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5261.3萬 | 2/9 | 78% | -4598.9萬 | 4/9 | 56% | +662.5萬 | 2/9 | 78% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6826.6萬 | 7/9 | 22% | -7556.9萬 | 8/9 | 11% | -730.3萬 | 3/9 | 67% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.05% | -- |
| 3年 | 4.25% | -- |
| 5年 | 3.72% | -- |
| 10年 | 3.93% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.21% |
| 經理費率(每年) | 0.3% | |||||||||
| 保管費率(每年) | 0.1% | |||||||||
| 同類基金平均 | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.49% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.51% | 0.32% |
| 同類基金最高 | 0.55% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.69% | 0.69% | 0.70% | 0.62% |
| 同類基金最低 | 0.45% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.42% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
- ISIN CodeTW000T0595A6
- 境內境外境內
- 成立日期2014/06/27
- 基金類型貨幣市場
- 基金組別人民幣貨幣市場
- 此級別基金規模台幣1.78億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.54億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉晶樺
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款、短期票券〔國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准之短期債券憑證〕、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券。投資於國內外有價證券包括政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之貨幣市場型證券投資信託基金及經金管會核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外貨幣市場型基金。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為貨幣市場型基金,主要投資於國內外銀行存款、短期票券及附買回交易(含短 期票券及有價證券)等,主要以保守型投資人或尋求資金停泊工具的客群,適合保守型 投資人。
投資特色
波動低且流動性佳:元大人民幣貨幣市場基金主要投資於貨幣市場工具、波動度相較於 一般有價證券標的低,基金資產投資組合之加權平均存續期間不得大於一百八十日, 流動性較佳。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。以 誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國貨幣市場工具及有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於國內外貨幣市場工具包括銀行存款、短期票券〔國庫券、定期存單(含 可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券及其他經金管會核准 之短期債券憑證〕、附買回交易(含短期票券及有價證券)、資產證券化票券。 2.本基金投資於國內外有價證券包括政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司 債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券 或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券。 3.原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,本基金運用於銀行存款、短期票券及附買 回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之七十;投 資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額,不得低於本基金淨 資產價值百分之六十。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區境內發生政 治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊及天災等)、 金融市場暫停交易、法令政策變更或有不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金 融市場安定之虞等情形者;或 (3)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區實施外匯管 制導致無法匯出入,或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易 日匯率累積跌幅達百分之八以上者。 5.俟前款第(2)目及第(3)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合第 3 款之比例限制。 6.經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之金融機構、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌 人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 4 (二)本基金之證券相關商品交易及匯率避險交易 1.經理公司得運用本基金資產從事衍生自債券、債券指數、利率或貨幣之期貨、選擇權、 期貨選擇權或利率交換及其他經金管會核准之證券相關商品交易。 2.經理公司僅得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自信用相關金融商品交 易(包括但不限於信用違約交換 CDS 及 CDX Index 與 iTraxx Index 等相關商品)。前述 交易之交易對手,除不得為經理公司之利害關係人外,並應符合具有下列任一信用評 等機構評定之信用評等等級: (1)經Standard & Poor's Corporation評定,長期債務信用評等達BBB-級(含)以上,短期 債務信用評等達A-3級(含)以上; (2)經Moody’s Investors Service評定,長期債務信用評等達Baa3級(含)以上,短期債務 信用評等達P-3級(含)以上; (3)經Fitch Ratings Ltd評定,長期債務信用評等達BBB-級(含)以上,短期債務信用評 等達F3級(含)以上; (4)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達twBBB-級(含)以上,短 期債務信用評等達twA-3級(含)以上; (5)經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,長期債務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達F3(twn)級(含)以上。 3.本基金各從事衍生自信用相關金融商品交易之控管措施及投資釋例: (1)市場風險:可能因為利率波動進而使 CDS 價值波動,若避險相關性不足時,可能 造成虧損,其管理規則: a.單一標的 CDS 部位不可超過相對應參考債券部位。 b.指數系列 CDS 部位不可超過總債券部位。 c.上述二者 CDS 合計部位不可超過總債券部位。 (2)信用風險:CDS 的交易對手有可能發生違約,使 CDS 失去避險的功用,其管理規 則: a.承作單一標的 CDS 之交易對手不得為參考債券的發行/保證機構之利害關係人。 b.承作單一標的 CDS 時,每一個交易對手的承作額度不得超過該基金淨資產價值 之百分之三十。 (3)作業風險:人為操作與交易時產生疏忽,或是評價模型使用不當,此基金遭致損失, 其管理規則: a.評價方式以 Bloomberg 或 Reuters 報價為準。 b.本公司另訂有作業風險事件通報實施要點,針對流程之風險進行管理。 (4)以上規則皆每日由本公司的風險管理部進行檢核,並於事實發生時通知相關經理人 與主管,進行討論與懲處。 (5)以巴西公債為例,依信評機構 Moody’s Corporation 評定,西元 2011 年其主權評等 為 Baa2,屬投資等級。受到美國主權評等調降,恐慌情緒使債券價格大幅波動。 假設該基金在西元 2011 年 8 月持有巴西政府美元債 BRAZIL 10.5 07/14/14,金額 5 共計 5,000 萬美元,基金經理人為避免外部風險擴大,使債券價格下跌影響基金淨 值表現,決定以信用違約交換合約規避信用風險。因此,在西元 2011 年 8 月 8 日, 經理人向交易銀行承作 5,000 萬美元 5 年期巴西 CDS,成為信用保護的買方,當 日 CDS 交易銀行報價為 158bps,表示基金若持有此信用違約交換契約一年必須支 付 1.58%的信用保險費用給交易對手,採季頻率付息,但若發生違約事件,則交易 銀行必須交付基金 5,000 萬美元以換取基金持有之巴西公債,或交付本基金持有 之巴西政府債券面額扣除政府債券剩餘價值後之金額,此時,基金受益人將不會 受到巴西信用風險所產生之虧損。在市場恢復穩定後,基金於西元 2011 年 10 月 5 日解除信用違約交換契約,CDS 在該期間由 158bps 上揚至 197bps,共計 39bps (如圖一說明)。 圖一:巴西五年期美元 CDS 走勢圖 (西元 2010 年 12 月 31 日-2011 年 12 月 31 日) 資料來源:彭博資訊,元大投信整理 因 CDS 在該段期間中上揚,因而獲得避險利得,報酬率約 1.70%,同時,在該期間 債券價格下滑 1.31%。在結合兩者損益後(1.70%-1.31%=0.39%),有效達成信用風險避 險效果。 4.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易及一 籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權 等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如基於匯率風險管理 及保障投資人權益需要而處理本基金匯入及匯出時,並應符合中華民國中央銀行或金 管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
