投資目標
投資地區
投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(以下簡稱本國子基金);經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(ETF,包括反向型ETF及商品ETF)(以下簡稱外國子基金),且不得投資於其他組合型基金及私募基金
投資策略
本基金係以追求長期穩定的總回報為目標,以經理公司所屬集團在ESG領域長期累積的經驗,結合 永續投資趨勢,利用股票ETF及基金、債券ETF及基金及現金等資產類別來建構永續多元投資組合, 並透過永續投資策略資產配置與戰略資產配置達到資產平衡最適化。 (一) 永續投資策略資產配置(SI SAA):策略資產配置決定基金長期報酬及風險特性。本基金之策略 資產配置投資於永續投資系列金融商品,提供長期穩定的收益分配,原則上股票子基金配置將高 於基金淨資產價值之五成。投資組合參考瑞銀環球財富管理投資總監辦公室(CIO)之長期市場展 望、各類資產預估報酬及波動度、資產相關性等資訊,及風險最適化之考量,由經理公司經過投 資策略會議或產品會議討論決議策略資產配置。 (二)戰略資產配置策略(TAA):為提升基金操作彈性及投資效率之目的,本基金參考瑞銀環球財富 管理投資總監辦公室(CIO)提出之戰略配置觀點,經由定期資產配置會議討論動態調整股債配置, 發掘短期的市場機遇並減緩潛在風險。其驅動因素包括但不限於全球總經數據、各國央行利率政 策等任何可能影響投資組合之因子。 7 20220715/R/B2687-01A-004D/B47 (三)「符合永續投資概念」之子基金係指符合歐盟「永續金融揭露規範」(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) 第八條或第九條規範並經篩選標準篩選出之基金受益憑證、基金 股份、投資單位。篩選標準請參考【基金概況】一、基金簡介 (九)基本投資方針及範圍簡述。 (四) 投資風險控管機制: 本基金投資組合使用瑞銀投資風險控管機制,藉由瑞銀獨有之投資風險管理系統進行系統化及基 於規則的風險控管機制來監控投資風險變化並即時調整投資組合部位來因應並盡最大努力管理風 險。本機制旨在控管投資組合風險,隨著時間的推移緩和波動度並使投資組合在市場大幅下跌時 可以降低投資組合的損失,另外亦可藉由承受一定程度的投資組合波動風險,在正常市場期間保 持高度投資組合曝險以追求報酬。 該機制主要基於以下資訊進行操作:(1)當前表現與歷史表現的對比。(2)根據市場已實現報 酬對未來波動性進行估計。在考慮到上述兩點後訂定本基金之風險預算,並在符合前述風險預算 的前提下設定多元資產組合和低風險資產(固定收益和/或風險抵消資產)的目標曝險。 瑞銀獨有之風險管理系統利用風險具有延續性之特性,每日監控過去一年之滾動波動度,及預測 未來波動度,於市場震盪時由系統產生最適風險部位訊號,投資組合再依據訊號做調整投資組合 資產配置,系統及模組化的控管機制可以避免人為情緒因素的干擾,有紀律的調整投資組合中股 票、債券、貨幣型基金及現金之資產配置比重來控管投資組合的下檔風險。舉例說明在市場極度 震盪時,投資組合可以調整至最保守之配置以降低投資組合的波動度,例如盡量提高但不超過 30%之現金部位及貨幣市場基金,搭配使用衍生性商品予以避險,以減少投資組合損失。而後根 據投資組合的風險承受能力,在市場恢復期內逐步重新調整股債比,進入市場以達到市場上漲時 增加報酬的目標。 (五) 投資標的負向篩選:本基金之投資排除對環境、社會或治理(ESG)有負面影響的標的,相 關政策請詳見下方第五點「排除政策」。 有關金管證投字第1100362463號函,針對ESG基金應揭露之事項,請參閱【附錄六】投信事業發 行環境、社會與治理(ESG)相關主題基金之資訊揭露。 (六) 永續性排除政策:本基金屬主動型投資策略基金,依瑞銀永續性排除政策限制不可投資標的 之範圍。更多資訊請參考 https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainabilit y.html
投資特色
1. 經理公司將依各子基金/ETF 之目標風險屬性定位,進行資產配置與投資組合建構,以風險控管 與穩定收益為核心,在承擔合理風險水準之前提下,追求達到其對應之投資目標。 2. 投資組合兼具永續投資理念及風險管理創新。投資組合以低成本的 ETF 及符合永續規範的共同 基金為主,除了永續股票 ETF,亦添加永續債券 ETF、歐盟條文第 8 條合規之境外股債基金;並藉 由系統化及基於規則的投資風險控管機制來監控投資風險變化及調整投資組合部位,在遇到市場 下跌時將不超過 30%之風險性資產調配至現金及貨幣型基金,再搭配使用衍生性商品予以避險, 目前暫定股票型基金配置五成及債券型基金配置五成之中性配置,後續依市場波動由基金經理人 彈性調整配置,以控管投資組合風險。 8 20220715/R/B2687-01A-004D/B47 3. 彈性匯率避險操作,降低投資海外匯率風險,本基金採取彈性匯率避險策略,考量避險成本與 貨幣相對價值,動態調整避險比率,以降低匯率波動風險對淨值之影響。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之3%
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行此部份買回費用為零。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.50% | +4.01% | +7.90% | +5.77% | +10.14% | -- | -- | -- | -- |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | +2.94% | +2.64% | +8.13% | +5.27% | +11.56% | +15.38% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | +12.58% | -13.28% | +13.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 10.66000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/05/15 | 10.67000 | 0.0800 | +0.76% |
| 2024/05/14 | 10.59000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 10.59000 | 0.0100 | +0.09% |
| 2024/05/10 | 10.58000 | 0.0600 | +0.57% |
| 2024/05/08 | 10.52000 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/05/07 | 10.58000 | 0.0300 | +0.28% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.62% | -- | -- | -- |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | 9.57% | 10.79% | -- | -- |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/10 | 2024/04/15 | 0.04166 |
| 2024/03/07 | 2024/03/12 | 0.04166 |
| 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.04166 |
