淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣511萬 | 美元 | 13.3353 | -0.04 | -0.28% | +1.49% | +10.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.64億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.27% | -0.86% | 130/446 | 71% |
| 3個月 | +0.42% | -0.48% | 130/446 | 71% |
| 6個月 | +2.98% | +0.21% | 55/446 | 88% |
| 1年 | +10.94% | +2.19% | 1/446 | 100% |
| 3年 | +19.03% | +2.33% | 14/446 | 97% |
| 5年 | +14.18% | -5.74% | 39/446 | 91% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.49% | +0.28% | 203/446 | 54% |
| 2024年 | +9.70% | +0.22% | 5/446 | 99% |
| 2023年 | +11.28% | +7.18% | 4/446 | 99% |
| 2022年 | -18.83% | -12.88% | 322/446 | 28% |
| 2021年 | +0.69% | -2.10% | 63/446 | 86% |
| 2020年 | +21.26% | +6.22% | 2/446 | 100% |
| 2019年 | +8.75% | +8.37% | 80/446 | 82% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +0 | 420/446 | 6% | -100.0萬 | 427/446 | 4% | -100.0萬 | 255/446 | 43% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +0 | 428/446 | 4% | -700.0萬 | 411/446 | 8% | -700.0萬 | 254/446 | 43% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +0 | 434/446 | 3% | -1700.0萬 | 406/446 | 9% | -1700.0萬 | 247/446 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +0 | 438/446 | 2% | -2540.1萬 | 417/446 | 7% | -2540.1萬 | 293/446 | 34% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.98% | 4.87% |
| 3年 | 8.36% | 6.61% |
| 5年 | 9.27% | 5.82% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
QATAR 4 1/2 04/23/28 | 17.85% |
KSA 3 5/8 03/04/28 | 17.21% |
KOREA 3 1/2 09/20/28 | 11.54% |
SINOPE 4 1/4 09/12/28 | 7.88% |
CHGRID 4 1/4 05/02/28 | 7.87% |
CBAAU 3.9 03/16/28 | 3.89% |
BNP 4.4 08/14/28 | 3.88% |
MUFG 4.05 09/11/28 | 3.87% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 1.13% | 1.12% | 1.11% | 0.15% |
| 經理費率(每年) | 1% | ||||||
| 保管費率(每年) | 0.1% | ||||||
| 同類基金平均 | 1.40% | 1.34% | 1.38% | 1.33% | 1.24% | 1.26% | 1.25% |
| 同類基金最高 | 2.97% | 2.74% | 2.71% | 2.70% | 2.86% | 2.88% | 2.84% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益2028 REVERSO美元保本基金
- ISIN CodeTW000T1667Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2018/11/16
- 基金類型其他
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模台幣511萬 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣1.64億 (2025/04/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李運婷
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內及外國
投資標的
中華民國境內外由國家或機構所保證或發行之債券及非在交易所進行衍生自股票之股權選擇權或利率交換之證券相關商品。
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為保護型保本基金,無提供保證機構保證之機制,主要投資於國家或機構所發行或 保證之美元計價高評等債券及定存單,以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值; 另一方面本基金透過承作具市場中立特性的 REVERSO 選擇權,在不同金融環境下,投資者 皆有獲利機會,本基金兼顧保本性及獲利性,故本基金適合願意長期投資、風險承受度較 低之保守型投資人,本基金屬 RR2 風險收益等級。 2.中華民國投信投顧公會係以基金類型、投資區域或主要投資標的/產業為分類基礎,由低 至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟本項風險報酬等級分類 係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不得作為投資惟一依據 ,僅供參考,投資人仍應注意所投資基金個別的風險,並斟酌個人風險承擔能力後辦理投 資。本基金之主要風險另詳見本公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。
投資特色
(1).到期保護保本:本基金將依市場利率狀況,將可達 100%保本比率之本金投資於以美 元計價之固定收益商品,主要為中華民國境內外由國家或機構所保證或發行之投資等 級債券(長期信用評等 A-或以上),並採取持有到期之投資策略,以達到本基金到期 【群益 2028 REVERSO 美元保本基金:2022Q2】 5 日於加計股權選擇權至少 15%之最低投資收益後,得依約達成 115%保本比率之目 的。 (2).市場中立策略,不論股市多空或盤整皆有獲利機會:本基金所投資選擇權為 REVERSO 選擇權,即選擇權到期報償型態將取決於標的組合的平均報酬率與其弱勢標的組合平 均報酬率的差額,除非全部連結股票的股價表現在基金存續期間完全一致,否則不論 股市上漲、下跌或盤整,選擇權提供投資人提升投資收益之機會。 (3).投資報償型態與其他資產表現相關性較低,有助於分散投資組合風險:本基金兼具護 本及市場中立特性,在任何市場情況下皆有獲利機會,與傳統的股票或債券資產連動 性低,有助於滿足投資者分散投資組合風險之需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外國之有價證券或證券相關商品 ,並依下列規範進行投資: 【群益 2028 REVERSO 美元保本基金:2022Q2】 3 1.基本投資方針 (1).本基金將依市場利率情況,將可達 100%保本比率之本金投資於固定收益之標的,主 要為中華民國境內外由國家或機構所保證或發行之債券,以確保基金到期日於加計股 權選擇權至少 15%之最低投資收益後,得依約定達成 115%保本比率之淨值。該固定 收益商品屬外國有價證券者,並應遵守金管會「證券投資信託事業於國內募集證券投 資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。 (2).本基金所投資境內外之債券,應符合金管會規定經 Standard & Poor's Corporation 、Moody's Investors Service、Fitch Ratings Ltd.、中華信用評等股份有限公司 及澳商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定其債務保證或發行評等達 BBB -/Baa3 級以上之債券為限;若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國 家信用評等等級為準。上開信用評等機構或評等等級,如因有關法令或相關規定修正 ,而得投資低於前述 BBB-/Baa3 以下等級者,從其規定。 (3).本基金除投資於固定收益商品外,將從事非在交易所進行衍生自股票之股權選擇權或 利率交換之證券相關商品交易,以達成基金到期時得提供依成立時所釐定之參與率及 基金存續期間連結標的表現設算之報酬率或 15%最低投資收益,但從事前開證券相關 商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 2.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理,以前述方式 保持之資產比率得為零。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券 經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基 金保管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關 係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金 不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 5.經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債)或金融債券投資,應以現款現貨交 易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司為增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自股票之選擇權或利率交換之 證券相關商品交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運 用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定;如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 7.本基金保本比率為本金之百分之一百一十五(115%),且僅及於持有至到期日之受益權單 位有效,於到期日前提前買回之單位、投資標的發行人或證券相關商品交易對手發生違約 或信用風險、選擇權因市場發生不可抗力因素(如法令變更、戰爭等)而被選擇權發行人 提前贖回、或有信託契約第二十六條第一項第一款至第六款之情事者,不在保護的範圍。 8.本基金到期報酬之計算方式 (1).本基金之到期買回價計算方式為保護本金部份,加上保護本金收益。保護本金收益為 保護本金乘以「每期結算日之連結標的強勢表現加總之平均值乘上參與率後與 15% 相較,兩者取其大之值」。到期買回價計算公式如下: 到期買回價=保護本金 ×{100%+Max〔15%,參與率 ×(第一期結算日連結標的強 勢表現+第二期結算日連結標的強勢表現+第三期結算日連結標的強勢表現+第四 期結算日連結標的強勢表現+第五期結算日連結標的強勢表現)/ 5〕} 其中, 每期結算日:自本基金所投資選擇權之契約交易日後每 24 個月結算一次強勢表現, 【群益 2028 REVERSO 美元保本基金:2022Q2】 4 於本基金存續期間共五次結算日,若結算日遇美國交易所之非營業日則指交易所次一 營業日,惟最後一期將以本基金存續期間屆滿日為結算日。 連結標的:10 檔美股。 參與率的範圍為 30%~200%,實際參與率須於本基金完成債券部位投資日之次一營 業日釐定,並由經理公司公告之。 本基金參與率已於完成債券部位投資日之次一營業日釐定(107 年 11 月 28 日),實際 參與率為 92%。 本基金參與率必須在本基金買入債券投資組合之平均收益率與 REVERSO 選擇權價格 確認時才能夠明確決定,假設其他條件不變下,債券投資組合之平均收益率越高,能 投資於 REVERSO 選擇權之金額將越高,因此參與率也將越高;假設其他條件不變下, REVERSO 選擇權價格越高,參與率則越低。REVERSO 選擇權價格主要則受到連結標的 個別股票預期波動度與連結標的 10 檔個股間預期相關係數等參數影響,假設其他條 件不變下,連結標的個別股票預期波動度越高,REVERSO 選擇權價格也越高;假設其 他條件不變下,連結標的 10 檔個股間預期相關係數越高,REVERSO 選擇權價格則越 低。故須於本基金成立、買入債券投資組合及實際市場相關條件底定後,方可依前述 之 REVERSO 選擇權價格及本基金投資於 REVERSO 選擇權之金額計算出本基金之參與率 。 (2).前項(1)所稱「連結標的強勢表現」係指本基金存續期間內,每期結算日分別計算個 別連結標的自本基金所投資選擇權之契約交易日以來之累積報酬率後,將全部連結標 的之累積報酬率平均值減去表現最差 8 檔連結標的之累積報酬率平均值所得結果。每 期結算日之連結標的強勢表現計算公式如下: 其中, Rn:第 n 期結算日之連結標的強勢表現。 APn:第 n 期結算日時,全部連結標的自基金所投資選擇權之契約交易日以來之累積 報酬率的平均值。 LPn:第 n 期結算日時,個別連結標的自基金所投資選擇權之契約交易日以來之累積 報酬率由高至低排序,取第 3 至第 10 檔標的之累積報酬率的平均值。 n:第 n 期結算日,本基金每 24 個月結算一次,惟最後一期將以本基金存續期間屆滿 日為結算日,於本基金存續期間共五次結算日,故 n 為 1 至 5。 (3).前項(1)關於到期買回價計算公式,當有信託契約第三條第二項之情事者,即無法採 行計算,並應依實際情形辦理。
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